Внимание!
При проведении и участии в рескладчинах соблюдайте правила по ссылке
Во избежание блокировки аккаунта и других неприятностей.

Управление финансовыми рисками от бывшего руководителя казначейства Связной Банк.

Информация:
Тема в разделе "Бухгалтерия и финансы", создана пользователем Collab_Bot, 18 сен 2016.
Этап:
Набор участников
Цена:
76.00 RUB
Участников:
0 из 10
Организатор:
Отсутствует
0%
Расчетный взнос:
13 RUB
  • (Основной список пока пуст)

  1. Collab_Bot

    Collab_Bot Бот рескладчин Бот форума
    • 3063/3811

    Сообщения:
    80.638
    Репутация:
    0
    Отдано:
    1 ГБ
    Скачано:
    0 байт
    Рейтинг:
    -
    Автор:преподаватель Московской школы бизнеса и финансов при РАНХиГС при Президенте РФ, темы лекций – «Мировая валютно-финансовая система и ее банковское звено», «Управление финансовыми рисками».
    Бывший руководитель казначейства Связной Банк.

    НАЧИНАЕТСЯ 20 МАРТА

    Расписание: 20.03, 26.03, 2.04, 9.04 – в 19:00 по мск.
    4 вебинара – 8 часов. Стоимость 3990 рублей.
    Каждый участник получает видеозаписи, домашние материалы и менторскую поддержку.
    Содержание курса:
    1-й вебинар:

    1. Введение:
    a. Профессия «риск-менеджер»;
    b. Определение финансовых рисков;
    c. Виды основных финансовых рисков;
    d. Этапы процесса управления финансовыми рисками;

    2.Процесс управления финансовыми рисками и его основные элементы:
    a. Соотношение «риск-доходность»;
    b. Аппетит к риску;
    c. Основные методы управления рисками;

    3. Кредитный риск:
    a. Определение;
    b. Требования Банка России в части управления кредитным риском;
    с. Кредитная политика;
    d. Анализ и измерение кредитного риска (должника/контрагента):
    i. Кредитный рейтинг;
    ii. Финансовый анализ (должника/контрагента):
    1. Анализ финансового положения;
    2. Анализ тенденций (динамики) развития;
    iii. Качественный анализ (должника/контрагента):
    1. Отраслевые тенденции и внешние условия;
    2. Позиции на рынке;
    3. Диверсификация поставщиков/покупателей;
    4. Уровень управления и деловой репутации;
    5. Качество ведения финансовой документации;
    6. История взаимоотношений (кредитная история);
    iv. Практический пример оценки кредитного риска должника/контрагента;
    e. Методы управления кредитным риском:
    i. Лимитирование и диверсификация;
    ii. Резервы на возможные потери;
    iii. Иные нефинансовые методы;
    iv. Финансовые инструменты управлении кредитным рисков (Credit Default SWAP, CDS);

    2-й вебинар:
    4. Риск ликвидности
    a. Определение;
    b. Требования Банка России в части управления риском ликвидности;
    c. Понятие «ликвидность»;
    d. Цели и принципы процесса управления ликвидностью и риском ликвидности;
    e. Основные подходы к оценке и анализу ликвидности и риска ликвидности:
    i. Ликвидность как денежный запас;
    ii. Ликвидность как денежный поток;

    f. Методы оценки ликвидности и риска ликвидности:
    i. Анализ коэффициентов ликвидности;
    ii. Статический анализ разрывов ликвидности (GAP-анализ);
    iii. Динамический анализ разрывов ликвидности:
    1.Прогнозирование денежных потоков:
    2. Анализ поведенческих характеристик клиентов;

    g. Практический пример оценки риска ликвидности;
    h. Стресс-тестирование;
    i. Система управления ликвидностью и риском ликвидности;
    j. Методы управления ликвидностью и риском ликвидности;

    3-й вебинар:
    5. Валютный риск:
    a. Определение;
    b. Требования Банка России в части управления валютным риском;
    c. Источник риска - Открытая валютная позиция (ОВП);
    d. Валютный курс и прогнозирование его изменения:
    i. Экспертный (фундаментальный) анализ;
    ii. Технический анализ;
    iii. Математические (количественные) методы;
    e. Практический пример оценки валютного риска с использованием методологии Value-at-risk (VAR);
    f. Методы управления валютным риском:
    i. Управление ОВП;
    ii. Валютные оговорки;
    iii. Финансовые инструменты хэджирования валютного риска:
    1. Валютный фьючерс;
    2. Валютный форвард;
    3. Валютный опцион;
    4. Валютный своп (SWAP);

    4-й вебинар:
    6. Процентный риск:
    a. Определение;
    b. Требования Банка России в части управления процентным риском;
    c. Источник риска:
    i. Разница сроков погашения активов и обязательств, чувствительных к изменению процентной ставки;
    ii. «Встроенные опционы»;
    iii. Базисный риск (процентная маржа);
    d. Основные методы оценки:
    i. Анализ разрывов между активами и обязательствами, подверженными изменению процентных ставок (GAP-анализ);
    ii. Оценка дюрации активов и обязательств;
    e. Практический пример оценки процентного риска методом GAP-анализа;
    f. Практический пример оценки процентного риска методом оценки дюрации активов и обязательств;
    g. Методы управления процентным риском:
    i. Управление процентным GAP;
    ii. Плавающая процентная ставка;
    iii. Управление процентными ставками;
    iv. Финансовые инструменты хэджирования процентного риска:
    1. Процентный своп (Interest Rate SWAP, IRS);
    2. Соглашение о будущей процентной ставке (Forward Rate Agreement, FRA);

    В результате тренинга Вы получите:
    1. Общее понимание основ риск-менеджмента (системы управления финансовыми рисками);
    2. Возможность проводить самостоятельную оценку различных видов финансовых рисков различными методами;
    3. Возможность дальнейшего углубленного изучения специальности с перспективой сдачи экзамена FRM и работы по специальности;

    Целевая аудитория
    1. Студенты и молодые специалисты, интересующиеся возможностью работы в области управления финансовыми рисками и в смежных отраслях финансового сектора;
    2. Соискатели позиций в компаниях финансового сектора;

    Желательный предварительной уровень знаний
    1. Основы финансовой математики и финансовой грамотности;
    2. Базовые представления о статистике и вероятности;

    Продажник


    Это рескладчина на
    Ознакомьтесь с правилами проведения и участия в рескладчинах!
     
    Загрузка...