1. Если ссылка умерла тут, значит она умерла и там откуда дамп.
    При переобходе если парсер заметит изменения то обновит её.
    Если кто-то уже написал что ссылка умерла не нужно повторно писать "Подтверждаю" "Обновите", расценивается как флуд.
    Если Вы можете обновить мёртвую ссылку, то создавайте новую тему, не постите её тут, в дампах!

Понятные фьючерсы

Информация:
Тема в разделе "Форекс и инвестиции", создана пользователем Dump_Bot, 10 сен 2016.
  1. Dump_Bot

    Dump_Bot Бот дампов Бот форума
    • 3093/3811

    Сообщения:
    67.996
    Репутация:
    0
    Отдано:
    1 ГБ
    Скачано:
    0 байт
    Рейтинг:
    -
    Программа курса:

    Часть I:

    1. История возникновения срочных контрактов и срочного рынка.

    2. История развития российского срочного рынка.

    3. Экономическое обоснование необходимости срочных контрактов.

    4. Понятие базового актива. Общие требования к базовому активу, лежащему в основе срочного контракта.

    5. Форварды и фьючерсы – сходство и различия.

    6. Классификация и виды фьючерсных контрактов (общий подход):


    • товарные фьючерсы;
    • фьючерсные контракты на денежные активы (фьючерсы на валюту и процентные ставки);
    • фьючерсные контракты на фондовые активы (фьючерсы на акции и на фондовые индексы).
    7. Организация биржевых торгов срочными контрактами (на примере срочного рынка Московской биржи):


    • цели и задачи биржи срочных контрактов и клирингового центра (на примере срочного рынка Московской биржи и Национального клирингового центра;
    • основные участники срочного рынка.
    Часть II:

    1. Фьючерсы vs спот-рынок (общий подход):


    • торгуемые инструменты;
    • биржевой сбор и комиссионное вознаграждение;
    • маржинальная торговля и понятия эффекта «плеча»;
    • часы торговли.
    2. Ценообразование по фьючерсным контрактам. Понятие контанго и бэквордация.

    3. Спецификация фьючерсного контракта — на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи (для сравнения рассматриваются также спецификации фьючерсных контрактов, торгуемых на СMЕ).

    4. Понятие расчетного и поставочного контракта.

    5. Расчетный механизм по фьючерсной сделке:


    • понятие гарантийного обеспечения (initial margin) и вариационной маржи (variation margin);
    • система расчетов по фьючерсным сделкам на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи;
    • риск-менеджмент и практика принудительного закрытия брокером необеспеченных клиентских позиций.
    Продвинутая часть:

    1.Специфика работы с ГО:


    • Понятие верхнего и нижнего лимита цен, устанавливаемых клиринговым центром. Принцип изменения и расширения лимитов цен в ходе одной торговой сессии.
    • Основные принципы изменения размера ГО при изменении цен в ходе торговой сессии и их приближении к верхней или нижней границе изменения цен.
    2. Типовые правила выхода на поставку по поставочным контрактам. Правила переноса позиций с фьючерсного на спот рынок.

    3. Особенности обращения отдельных фьючерсных контрактов на срочном рынке Московской биржи.

    4. Основные виды операций и особенности их реализации на фьючерсных рынках:


    • особенности проведения краткосрочных (внутридневных) спекулятивных операций (на примере текущих торгов в режиме on-line);
    • основные требования риск – менеджмента при открытии позиций и управление позициями, удерживаемыми на фьючерсном рынке более одного дня;
    • особенности реализации арбитражных стратегий.
    5. Понятие и виды хеджирования. Пример хеджирования валютного кредита фьючерсным контрактом на валюту.

    6. Пример самостоятельного создания индексного ПИФа с использованием фьючерсных контрактов, торгуемых на срочном рынке Московской биржи.

    7. Использование фьючерсных контрактов в рамках ИИСов.



     
    Загрузка...